集奥聚合:智能风控—集智指标

专题库
来源:中国电子银行网 2018-09-20 09:37:49 2018中国金融科技创新榜集奥聚合 金融科技企业案例

核心提示“2018中国金融科技创新榜”科技企业参赛案例

  (1)背景及样本情况

  集智社交指数(是基于运营商数据的评分产品),以其数据的独特性和良好的评测效果,在经过多次模型测评后,已在多家银行上线并投入使用。

  集奥聚合除了能够提供通用的集智社交指数产品服务外,也是独家支持带入样本进入运营商内部进行建模的第三方大数据风控解决方案供应商,行方与集奥的合作方式即是后者。

  行方与多家场景平台以“渠道引流、自主风控”的合作模式快速获客,该行的产品种类和场景比较多样。在进行通用评分测试后,虽然对实测效果比较满意,但为得到最优的场景匹配,仍希望拿样本进入运营商进行模型的开发。在进行建模时,为了适用混合场景共用评分模型的实际应用情况,故样本的选取上以线上现金分期为主,同时也有如二手车、电商等线上消费场景的部分样本。

  用于建模的样本,其产品额度在3000-50000之间,进件时间在2017年3-10月之间,样本量为5万,好坏样本比例为8:2,好坏用户的标准具体由行方定义,并给出每个样本的好坏标签,因产品类型并非单一,故各类型的样本也进行了明确标记。

  (2)数据源及数据维度介绍

  集智社交指数主要应用运营商字段进行建模,即数据源为运营商底层通话详情数据,主要包括用户的通信属性、通话信息、流量信息、通信账单信息、积分信息及停机信息等。

集奥聚合:智能风控—集智指标

  (3)项目里程碑

  2018年1月确定初步合作方式,在行方完成样本准备工作后,带入样本到运营商建模环境,并正式开展建模工作,其中数据整理、导入及建模大概历时一个月左右;

  2018年2-3月,行方对模型进行评估,参加正式的招标答疑会,并顺利通过评估;

  2018年4月,开展接口的技术对接及核验工作,核验完成后正式上线。

  (4)评分模型算法

  本次建模采用的机器学习模型算法为Xgboost。

  (5)模型效果及评估

  KS值:0.43

  AUC值:0.75

  覆盖率:99%(中国移动)

  在实际的模型测试和评估过程中,集智社交指数表现优异,移动覆盖率达99%,利用运营商单数据源,KS值即可达到0.43,其AUC为0.75,该模型能够对行方的原模型有较大幅度的提升。

  (6)模型的使用方式

  集奥现在推出的集智社交指数主要是用于贷前的申请评分,客户在使用时,主要有三种使用方法:1)结合决策引擎,作为规则使用;2)作为客户自有模型入参;3)作为子分使用。行方已具有自己的评分模型,引入集智社交指数主要作为行方自有模型的入参。

  (7)关于模型的迭代

  集奥每天都会对模型稳定性和主要变量稳定性进行监控,一旦模型PSI超过阈值0.1,我们则会启动预警系统,一般情况下,模型上线一个季度后,会重点检查模型衰减情况,对模型进行迭代优化。

责任编辑:方杰

收藏

  • 最新
  • 最热

    点击加载

      点击加载

      我要评论
      普通评论
      游客

      登录后参与评论

      为你推荐

        暂无相关推荐
        财源源二维码

        热文排行

        • 今日热点
        • 每周排行
        合作媒体

        中国网络电视经济台 | 和讯银行 | 新浪理财 | 凤凰理财 | 腾讯网 | MSN理财 | 网易科技 | 中华财会网 | 第一财经网 | 北京商报网 | 和讯科技 | 财新网 | 中国网理财 | 金融界银行 | 光明网经济 | 东方财富网 | 经济观察网 | 中国经营网 | 赛迪网 | 新华信息化 | 中关村商城 | 同花顺金融服务网 | 环球网财经 | 投资时报 | 钛媒体 | 中国金融新闻网 | 新华网财经 | 人民网金融频道 | 中文互联网数据研究资讯中心 | 中金在线 | 外汇 | 品途网